주식으로 돈 벌기 - 퀀트투자(마법공식)

벌써 주식으로 돈 버는 방법 2가지를 배웠다. 

한가지는 인덱스 투자, 두 번째는 가치투자 이다. 

 

인덱스 투자는 간단하지만 수익률이 조금 아쉽다. 

가치투자는 수익률이 높지만, 방법이 간단하지가 않다. 

 

그렇다면 방법은 간단하지만 수익률은 높은 투자 방법이 없을까?

 

<퀀트 투자>

기본적으로 주식 시장은 우상향한다는 믿음 하에서 주식을 투자한다.

그렇다면 이 우상향하는 주식 시장에서 괜찮은 기업의 주식을 싸게 사면 더 좋은 수익을 얻을 수 있지 않을까? 

맞다. 이게 가치 투자다. 하지만 우리는 이를 시행하기 굉장히 어렵다.

그래서 그걸 판단하는 기준으로 수학적 기법을 사용할 것이다. 

그리고 이것을 퀀트 투자라고 한다. 

(*퀀트투자는 수학적, 통계적 기법을 활용해 투자 종목을 발굴하는 투자 방법이다.  )

 

그렇다고 어렵지 않다. 우리가 계산하지 않아도 이걸 해주는 사이트는 숱하게 많다. 

한국에서는 '퀀트킹(네이버카페)'와 '뉴지스탁' 이 유명하고 미국에서는 마법공식으로 유명한 조엘 그린블라트가 무료로 사이트를 운영한다. 

 

자 이제 우리는 숫자를 이용해서 좋은 기업을 판별하면 된다. 

대표적으로 GP/A, ROIC, ROE, ROA, 매출 성장율 등을 통해 질 좋은 기업인지 아닌지 우리는 판단할 수 있다. 

그리고 PBR, PER, PSR, EV/EBIDTA 등을 통해 싸게 거래되는 기업을 사면 된다. 

 

이렇게 고른 종목은 아마도 괜찮으면서 싸게 거래되는 기업일 것이다. 

진짜?

사실 잘 모르겠다. 그래서 우리는 평균을 이용한다. 

이러한 기업을 여러개 사면 되는 것이다.

소수의 종목을 샀을 때는 우리가 괜찮은 기업을 싸게 샀는지 아닌지 알 수 없다. 

하지만 이러한 기업을 여러개 산다면 평균적으로 괜찮으면서 싸게 거래되는 기업을 산것이라고 볼 수 있다. 

참조: 퀀트투자는 평균을 이용한다. 

퀀트투자(마법공식)는 평균적으로 오른다.

자 당신이 이것을 꾸준히 할 수 있다면 큰 수익을 얻을 수 있다. 

엥? 이렇게 쉽다고? 

 

그렇다. 쉽고 간단하다. 그리고 수익률도 매우 높다. 

 

나는 퀀트 투자를 "주식시장을 이기는 작은 책" 이라는 것에서 배웠다.

그리고 이 방법을 바탕으로 10년을 넘게 투자했고, 당연히 수익을 거두었다. 그리고 단 한 해만 손실을 입었다. 

참조1 : 한국에서 마법공식 실제 투자 후기

한국에서의 마법공식 성과와 개선(실제 투자 후기)

 

참조2 : 한국형 마법공식 성과 및 실제 투자방법

한국형 마법공식(퀀트투자) 성과 및 실제 투자방법